GUO
2021-02-20 15:59下面的K沒有寫進去
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-02-20 18:52
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同學(xué)你好,下面藍框里的式子是正確的呀,沒有少K,他表示的是V-EQUITY的意思。
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追問
但是式子里沒有V,v-equity不是應(yīng)該前面有個V么
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追答
這里的V等于S,一開始,debt=k-put(v,k),其中put的價值就是k-put(v,k)旁邊的劃橫線的式子,然后把這個式子帶入k-put(v,k)算出來的是藍框里的式子,它等同于v-e的結(jié)果。 具體步驟見附圖。
