陳同學(xué)
2021-02-20 17:09C項為什么不是?根據(jù)講義109頁的定義,APT不是各個影響因素通過特定beta 表示的線性函數(shù)嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2021-02-20 17:31
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同學(xué)你好,套利過程中不需要根據(jù)市場上已知的風(fēng)險因子進(jìn)行套利,只要存在無風(fēng)險套利機(jī)會就可以進(jìn)行套利。注意題目問的是APT模型是來源于什么,問的不是關(guān)于APT模型的定義。
