Phyllis
2021-02-21 02:54老師，Rebalancing這個(gè)策略永遠(yuǎn)都是賺錢的嗎？您看選項(xiàng)C，說是賺波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的（依我分析未必賺吧 也有可能虧?。?/h3>
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-02-22 16:11
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同學(xué)你好，
rebalance只是賺取risk premium。
但是在實(shí)際操作中，
就像套利，賺取的是無風(fēng)險(xiǎn)收益，但真的能實(shí)現(xiàn)嗎，要看實(shí)際情況，會(huì)有可能虧損的。
就像承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，必然要求風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。真正的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，可能你的溢價(jià)無法彌補(bǔ)損失。
但這是一種思想或態(tài)度
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