Phyllis
2021-02-21 02:54老師,Rebalancing這個策略永遠都是賺錢的嗎?您看選項C,說是賺波動率風險溢價的(依我分析未必賺吧 也有可能虧?。?/h3>
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management
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1個回答
Adam助教
2021-02-22 16:11
該回答已被題主采納
同學你好,
rebalance只是賺取risk premium。
但是在實際操作中,
就像套利,賺取的是無風險收益,但真的能實現嗎,要看實際情況,會有可能虧損的。
就像承擔風險,必然要求風險溢價。真正的風險發(fā)生,可能你的溢價無法彌補損失。
但這是一種思想或態(tài)度
