Terri
2021-02-21 11:05完全分割的情況下,sharp ratio(i)=sharp ratio(GM)?
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-02-22 16:43
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同學(xué),下午好。
100%分割本質(zhì)是只能投資于一國(guó)市場(chǎng),不能在國(guó)際市場(chǎng)間形成分散化效果,因此假設(shè)ρ=1,即RPi=σi×SRM。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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