金同學(xué)
2021-02-21 16:57為什么第一年不違約的同時第二年違約的概率是用PD2-PD1?第二年的累計違約概率-第一年的累計違約概率等同于第一年不違約的同時第二年違約?
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1個回答
Jenny助教
2021-03-08 14:05
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同學(xué)你好,由于指數(shù)分布的無記憶性,PD2就是0到2之間的違約概率,PD1就是0到1時間段的違約概率,二者相減就是1到2時間段的違約概率。
