Vivian Gong
2021-02-21 17:05老師 請(qǐng)?jiān)谠谡n件中有一個(gè)assumption ,there are no arbitrage opportunity among well-diversified portfolio 這道題也說了 well-diversified 不是應(yīng)該沒有套利機(jī)會(huì)么 謝謝
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-02-22 09:23
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同學(xué)你好,你說的那個(gè)假設(shè)是APT模型中的假設(shè),而treynor ratio是基于CAPM模型的績效指標(biāo),在本題中只有當(dāng)三個(gè)投資組合的treynor ratio相等時(shí),才不會(huì)存在套利機(jī)會(huì)。
