Jean
2021-02-21 17:42short -dated volatility是指什么?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2021-02-22 11:27
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同學(xué)你好!
short-dated volatility是短期的波動率。
是在Volatility surfaces 那里看到的嗎?Volatility surfaces 其實就是由很多不同maturity的Volatility Smile構(gòu)成,把它們連起來就得到了Volatility surfaces。所以這里的short-dated volatility指的是短期的波動率,即maturity較小時的波動率。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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