周同學
2021-02-21 19:08老師你好 這邊第三條增加1%-3.5%buffer 不是針對信用風險嗎?可是第三條指的是流動性風險???
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-02-22 14:19
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同學你好,第三條不是具體針對某一風險,而是針對系統(tǒng)性重要銀行,也就是系統(tǒng)性重要銀行G-SIBS 還必須額外留存1%至3.5% 不等的一級核心資本用于吸收潛在的損失(這個損失可以是不同風險帶來的損失)。所以這一條針對的對象是特定機構,而不是某一風險。
