Phyllis
2021-02-21 19:58老師,這里說(shuō)找smallest risk budget, 然后老師講說(shuō)要看表中的individual VaR, 然后看到是第四行最小??墒强磖isk budgeting不應(yīng)該是看asset allocation那一列的數(shù)字嗎?(為什么是indiidual VaR呢)
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-02-22 17:33
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同學(xué)你好,
risk budget是根據(jù)單個(gè)資產(chǎn)的var值來(lái)確定的,單個(gè)資產(chǎn)的var值越大,說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)越大,在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的時(shí)候,riks budget越大。
不是權(quán)重哦。
建議仔細(xì)聽(tīng)一下前面的視頻。
