可同學(xué)
2021-02-21 20:53A選項(xiàng)不用乘以10bp嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-02-22 13:54
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同學(xué)你好,
波動率變化100%,價(jià)格變化38.20.
波動率變化1%,價(jià)格變化1%*38.2=0.382.
波動率變化0.1%(即10bp),價(jià)格變化0.1%*38.2=0.0382.
而A選項(xiàng)說的是變化3.82.所以錯(cuò)了呀
