Tracey
2021-02-21 21:16請問預(yù)測利率上升,不是應(yīng)該保持缺口為負嗎?老師這是寫錯了嗎
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2021-02-25 18:59
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學(xué)員你好,
這里描述的是IS Gap=IS Asset-IS Liability,所以利率上升的時候應(yīng)該保持缺口為正數(shù),這樣因為利率上升導(dǎo)致的IS Asset上升會多于IS Liability的上升,此時公司的 Net Income變大。
