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2021-02-21 22:18老師，筆記下冊(cè)第82頁(yè)例題里r-squred的理解也有點(diǎn)疑惑，課上老實(shí)說r-squred表示建模和真實(shí)情況的擬合程度，但a經(jīng)理獲得beta超額收益了啊，如果說是表示和真實(shí)情況的擬合度高的話那不是應(yīng)該是獲得benchmark收益才對(duì)？這個(gè)r-squred到底表示和什么的擬合程度高呢？
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1個(gè)回答
開開助教
2021-02-22 15:39
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同學(xué)你好，因?yàn)榛貧w出來的是投資經(jīng)理的收益和各個(gè)因子的線性關(guān)系，如果說R square越高，那么投資經(jīng)理的收益就能越好的用這個(gè)多元線性模型來解釋,，如果很低，說明這個(gè)模型需要修正，因?yàn)檫@些因子對(duì)投資收益的數(shù)據(jù)沒有什么解釋力。真實(shí)情況就是投資經(jīng)理的收益數(shù)據(jù)。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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