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2021-02-21 22:26老師，筆記下冊(cè)第82頁(yè)既然提到市場(chǎng)因素不能算是超額收益的一部分，那為啥題目里會(huì)標(biāo)注市場(chǎng)是factor1呢，另外題目里市場(chǎng)因素的beta（0.99和1.05）有什么意義和分析價(jià)值嗎？
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2021-02-22 16:48
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同學(xué)你好，要考慮市場(chǎng)因素的，如果對(duì)市場(chǎng)因素的beta顯著不等于1的話那就要分析了。這邊連個(gè)基金經(jīng)理的市場(chǎng)因子的beta都接近于1，因此對(duì)超額收益影響不大。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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