Nighting000
2021-02-21 22:45195頁(yè)，最下面這句 沒(méi)太懂這個(gè)策略，也沒(méi)聽懂市場(chǎng)價(jià)格和 BOX spread 如何比較的呢？ 市場(chǎng)價(jià)格是指標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-02-22 14:08
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同學(xué)你好，不是的。
box最后鎖定的收益是：K2-K1。這是一個(gè)具體的收益。這個(gè)收益在今天的價(jià)值是：PV.
如果說(shuō)，你當(dāng)前時(shí)刻，構(gòu)造box，必然是有成本的。
如果這個(gè)成本，不等于PV。那么就能套利。
這個(gè)“成本”，即box的市場(chǎng)價(jià)格
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