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2021-02-21 22:48超額收益和超額風(fēng)險的公式為何要乘以Fk呢,是要考慮因子表現(xiàn)嗎?那多個因子的話是不是要sigma求和呢?這是示意性的公式還是確實能計算的公式呀?這兩個公式考試會考計算嗎老師?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2021-02-22 16:13
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同學(xué)你好,F(xiàn)k就是各個因子的收益率,beta是因子的權(quán)重。這兩個公式主要是讓大家明白active return、active risk和 公式中各項的關(guān)系,計算題基本不太可能考的。怎么考的話,R25的課后題好好做做,很可能考察形式就是這樣的。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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