Ivy
2021-02-22 00:09固收68: 為什么這里的 spred 不是用corporate bond yield 減去benchmark 2.12% 而是減去government bond yield？
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2021-02-22 11:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
因?yàn)轭}目是要求的G-spread，就是用目標(biāo)債券減去government bond yield。
interest rate swap benchmark is 2.12%跟這個(gè)相減是I-spread的定義
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，可以通過【點(diǎn)贊】來讓我們知曉。祝你順利通過考試~
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