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2021-02-22 00:12老師,相同風(fēng)險的情況下為什么不說選active return高的組合而說選active share高的呢,選active return高的組合不是更好嗎
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2021-02-22 18:05
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同學(xué)你好,如果說相同active risk,active return高,information ratio就高,當(dāng)然是好啦,但這邊不在講這個點。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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