小同學(xué)
2021-02-22 06:33老師您好!這題的正負號沒有弄明白……
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-02-22 14:34
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同學(xué)你好,
不考慮買賣方向,call的delta為0.6,
考慮買賣方向,如sell,會對原有的delta產(chǎn)生負的影響。
分析如下圖
