Tina
2021-02-22 07:14我可不可以直接思考correlation更大說(shuō)明相似性增加，分散風(fēng)險(xiǎn)的能力減弱，所以組合的波動(dòng)性增加？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-02-22 13:37
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
你的理解有些“簡(jiǎn)單粗暴”，“勉強(qiáng)”過(guò)關(guān)，不過(guò)要抽空再深入了解一下。
相關(guān)系數(shù)的取值范圍是-1到1之間，表示兩組數(shù)據(jù)的線性相關(guān)關(guān)系
當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時(shí)，表示(X和Y)兩組數(shù)據(jù)呈現(xiàn)正相關(guān)，X和Y同漲同跌
當(dāng)相關(guān)系數(shù)=-1時(shí)，表示(X和Y)兩組數(shù)據(jù)呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)，X上漲的同時(shí)Y一定下跌
相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，沒有分散效果
相關(guān)系數(shù)趨近-1時(shí)，分散效果慢慢加強(qiáng)
（以上兩個(gè)可以從附圖的公式中理解，只有相關(guān)系數(shù)發(fā)生變化“從1至-1”而其他條件不變的情況下，投資組合的方差會(huì)減?。?br/>
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