顏同學(xué)
2021-02-22 13:20老師,您好,這里計算10天的VaR為什么不能先算年化的VaR,在用平方根法則求10天的VaR?謝謝老師
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-02-22 14:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里把一年的VaR轉(zhuǎn)成10天的,是要對收益率進(jìn)行轉(zhuǎn)換的。具體公式如下:
