曾同學(xué)
2021-02-22 16:23這里0.5year的spot rate 是1%，1year的sr是1.1%，1.5year的sr是1.2%。他們分別表示的含義不是0時刻到0.5時刻、1時刻、1.5時刻的折現(xiàn)率嗎？是年化利率？為什么算價格的時候還要除以2？
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1個回答
Danyi助教
2021-02-22 17:06
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同學(xué)你好，
spot rate 的報價方式是年化的利率。然后分母的discount rate是要轉(zhuǎn)化成期間利率的，因此半年付息一次就是需要除以2。
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