joe
2021-02-22 18:39衍生品 第三個課后題的，第4個小題，不理解，能否再解釋一下
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關試題
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1個回答
Kevin助教
2021-02-23 09:35
該回答已被題主采納
同學你好！
衍生品原版書課后題兩章都只有兩個case。
建議詳細描述一下是哪題。比如R37 Donald Troubadour CASE Qxx，或者R37 example xx Qxx。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
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追問
您好！是這個題目
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追答
同學你好！
看BSM model。??_0=[??_0×??(??_1)]?[??×??^(???_??^??×??)×??(??_2)]
題目條件是為進行套利賣出期權，則期權的實際價格高估，應當買入期權的等價物，如此方可套利。也就是買入??(??_1)份股票，同時借錢（[??×??^(???_??^??×??)×??(??_2)]）。（PS:建議是從BSM模型出發(fā)，這樣比較好理解）
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