李同學(xué)
2018-04-16 13:24這道題沒(méi)聽(tīng)懂。。。。
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-04-16 16:51
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同學(xué)你好，這題的意思是你現(xiàn)在long一個(gè)stock, 同時(shí)long個(gè)一個(gè)put， 執(zhí)行價(jià)格38。當(dāng)現(xiàn)在股票價(jià)格下降的時(shí)候，option的數(shù)量應(yīng)該怎么變化？那我們知道當(dāng)股票價(jià)格下降，put option的delta絕對(duì)值是上升的，那么需要對(duì)沖的put option的份數(shù)是1/delta是下降的，于是我們知道你應(yīng)該short put option.
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