夏同學
2021-02-22 19:06這里的convexity adjustments 47.5代表什么意思呢?是期貨利率每變動47.5個單位,遠期會隨之變動多少個單位嗎?
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1個回答
Adam助教
2021-02-23 15:15
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同學你好,不是的。
這其實就是表示在給定條件下(期貨到期時間為8年時,)期貨利率與遠期利率的差值為47.5個BP
