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2021-02-23 00:08老師,Pv(k)中K是期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格,本題中應(yīng)該為股票期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格。為什么在構(gòu)造Long Call時(shí)用Bond來呢?我的理解是用股票期權(quán)來構(gòu)造Long Call啊。
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-02-23 17:18
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同學(xué)你好,
K本質(zhì)上是一個(gè)固定金額,是一個(gè)現(xiàn)金。(未來發(fā)生一筆固定金額)
所以可以使用零息債券,未來發(fā)生一筆固定金額K
