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2021-02-23 00:24想問一下 這里么老師的圖上面 是不是SML上的點(diǎn) 是CAPM計(jì)算出來的點(diǎn) 然后E(r)分別是題目中給的Forecasts return 這個(gè)地方有一點(diǎn)混淆
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-02-23 13:50
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同學(xué)你好，SML線是CAPM的圖示，所以SML上的點(diǎn)是根據(jù)CAPM計(jì)算得到的。CAPM計(jì)算得到的收益率是一個(gè)理論的收益率，它反映的是投資這個(gè)資產(chǎn)理論上應(yīng)該得到的收益率，而圖中的E（r）可以是一個(gè)通過其他方式預(yù)測得到的收益率也可以是實(shí)際的收益率。這個(gè)收益率如果不等于理論收益率就說明資產(chǎn)的價(jià)格存在高估或者低估。
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