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2021-02-23 00:59我想問一下 這個Tracking Error (volatility)到底是什么？是portfolio和benchmark差值的SD 還是就只是差值 還是就只是計算方法不一樣??？大多數(shù)情況下都應該是計算那個SD吧
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-02-23 13:30
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同學你好，tracking error在FRM考試中一般是要求portfolio和benchmark差值的標準差。 原版書對tracking error這部分內容描述也比較模糊。這里只需要記住考試一般是要求計算標準差就可以了。
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uu
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想請問上面的圖上的題目 residual value 在PPT上寫的是Tracking Error 但是題目里面直接就是Rp-Rb OMG 我快要被這個概念搞瘋了 啊啊啊啊啊 請老師你救救我
然后這個II residual risk relative tot eh benchmark portfolio must be less than 2.5% 指的是？？？ 然后最后為啥就選了D 他不是interested in investing in the fund with highest information ratio嗎？ -
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我覺得老師你可以忽略我了 II 大概指的就是Residual risk<2.5% 吧，Expected Residual Value =E[Rp]-E[Rb] 沒有的用IR*Residual risk來湊
OMG 感覺自己在這個問題上陷入了一個斡旋 崩潰了 -
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對的，II就是說要滿足residual risk小于2.5%這個條件。Expected Residual Value要根據(jù)題目中給出的數(shù)據(jù)來求，有的直接用E（Rp）-E（Rb）來求，有的就要用IR*residual risk來求。
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