Phyllis
2021-02-23 05:02老師，歷史數(shù)據(jù)不是不可依靠的嗎，這點(diǎn)是課程最后周老師說的呀？難道EWI都是靠歷史數(shù)據(jù)設(shè)定的嗎？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2021-02-26 18:40
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學(xué)員你好，
這個(gè)題目問的是對于EWI的預(yù)警指標(biāo)，預(yù)警指標(biāo)的參數(shù)如何修正，比如現(xiàn)金流存量在10億以下預(yù)警還算是8億以下才預(yù)警更好。
至于是10億好還是8億更好，會更具不同的數(shù)據(jù)和模型進(jìn)行估計(jì)，題目中說的這個(gè)預(yù)警線的改動可以參考?xì)v史數(shù)據(jù)，這個(gè)說法是沒有問題的，但是說完全按照歷史數(shù)據(jù)來進(jìn)行確認(rèn)，這個(gè)說法是不恰當(dāng)?shù)摹?br/>希望對你有幫助。
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