曾同學(xué)
2021-02-23 06:52即期利率是o時刻到某一時間點的相當(dāng)于零息債券的到期收益率。那這里的S2為什么要折兩次?不是視作中間沒有現(xiàn)金流嗎?為啥不是CF2/1+S2?因為S2是年化?
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1個回答
Danyi助教
2021-02-23 10:55
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同學(xué)你好,
spot rate都是年化的利率,所以第二年要有平方
