啊同學(xué)
2021-02-23 09:17請(qǐng)問(wèn)老師，我這個(gè)題列的式子里面哪里有問(wèn)題？看了答案，感覺(jué)答案的公式ruu這里的公式寫(xiě)的不太對(duì)，應(yīng)該是rud吧，然后算出來(lái)的rud和rdu取平均？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-02-23 17:42
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同學(xué)你好，感謝你的指正，這里應(yīng)該是rud不是ruu，后續(xù)我們會(huì)進(jìn)行修改，謝謝。最后結(jié)果是求rud和rdu的平均。
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追問(wèn)
老師，我有一點(diǎn)不太明白，就是為什么他們要取平均？rud和rdu最后算出來(lái)的結(jié)果為什么會(huì)不一樣呢
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追答
因?yàn)槠祈?xiàng)不是固定的，是根據(jù)前一步計(jì)算得到的，所以不一樣。
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追問(wèn)
我也是這么理解的，但是書(shū)上的式子列出來(lái)，感覺(jué)漂移項(xiàng)都是一樣的呀。在第二步里面這里面從上到下和從下到上的值不都是一樣的嗎？
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追問(wèn)
他從第一步到第二步里面，改變的也只有波動(dòng)項(xiàng)呀
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追答
完整的推導(dǎo)過(guò)程如下：
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追問(wèn)
老師我寫(xiě)的這些都對(duì)嗎？
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追答
這里要注意在CIR模型中，σ是yield volatility，年化的基點(diǎn)波動(dòng)率是σr^(1/2)。
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