可同學
2021-02-23 11:49請問這題delta就是N(d_2)嗎?N(d_1)是什么意思啊
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1個回答
Adam助教
2021-02-23 17:33
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同學你好,
這個題的delta是N(d1).
其實期權的delta就是S對期權價值(BSM模型)進行求導。
看漲期權的價值=S*N(d1)-PVK*N(d2).
求導,delta為N(d1)。
