可同學(xué)
2021-02-23 11:49請(qǐng)問(wèn)這題delta就是N(d_2)嗎？N(d_1)是什么意思啊
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-02-23 17:33
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這個(gè)題的delta是N(d1).
其實(shí)期權(quán)的delta就是S對(duì)期權(quán)價(jià)值（BSM模型）進(jìn)行求導(dǎo)。
看漲期權(quán)的價(jià)值=S*N(d1)-PVK*N(d2).
求導(dǎo)，delta為N(d1)。
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