郭同學(xué)
2018-04-16 14:11這道題是不是答案錯啦，market price risk占主導(dǎo)的話，不是應(yīng)該久期比較大的時(shí)候么？？
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1個回答
Vito Chen助教
2018-04-16 17:10
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同學(xué)，你好。當(dāng)投資期限超過麥考利久期時(shí)，這時(shí)再投資風(fēng)險(xiǎn)占據(jù)主導(dǎo)，因?yàn)檫@時(shí)候期間拿到的coupon會比較多，整體影響超過利率風(fēng)險(xiǎn)。而投資期限小于麥考利久期時(shí)，比如說，只有一天的時(shí)間，這時(shí)候我的再投資風(fēng)險(xiǎn)就會極小，甚至沒有。
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