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2021-02-23 17:52請問這里的short call 的delta 不是小于0嗎？那為什么call options是0到1，沒體現(xiàn)這部分的delta？另外請問怎么確認delta區(qū)間是0到1的？下面short put也是delta大于0，但short options圖中也沒顯示大于0的部分，而且也不知道為什么區(qū)間是-1到0？
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1個回答
Adam助教
2021-02-23 18:16
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同學你好，
這幅圖所體現(xiàn)的是，不考慮買賣方向，單純的拿來一個期權，分析他的delta。
考慮買賣方向：
long，和上面的是一樣的。
short：相反。
至于為什么call的delta是0-1
是因為，N(x)是表示標準正態(tài)分布的累積概率函數(shù)，這個累計概率，最大值是1.
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