Squirtle
2021-02-23 21:14假如說(shuō)題目中只給了"forward probability of default for years three" 這里的forward probability代表的是從第二年底到第三年底的一年間違約概率,還是從零時(shí)刻點(diǎn)到第三年底的三年間的違約概率呢?
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-02-24 17:51
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同學(xué)你好,forward PD也就是單年的違約概率是指不考慮前后期的前提下,只考慮單年的違約概率。比如總數(shù)是1000,第一年違約3個(gè),第二年違約6個(gè),那么第二年的forward PD就是6/997.
