顏同學(xué)
2021-02-23 21:36老師,麻煩講一下這道題吧,答案最后的公式是什么意思呢?謝謝
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-02-24 14:39
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同學(xué)你好,這題答案公式有點(diǎn)錯(cuò)誤,正確的應(yīng)該是根號(hào)1/252,最后的計(jì)算結(jié)果是正確的,這里直接利用的是VaR值計(jì)算公式,因?yàn)榻o出的是年化數(shù)據(jù),而題目要求求出daily VaR所以要乘以根號(hào)1/252。
