Squirtle
2021-02-23 23:00可以解釋一下這道題的probability是怎么算的嗎？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-02-25 17:07
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題計(jì)算的是預(yù)期的損失
198題答案里的解法比較復(fù)雜，我們用另一種做法。單個(gè)的違約概率就是題目里的12%和14%，我們直接用著兩個(gè)數(shù)字就可以計(jì)算出整體的預(yù)期損失了
EL(A)=12%*45%*85=4.59
EL(B)=14%*45%*112=7.056
EL(P)=EL(A)+EL(B)=4.59+7.056=11.646
答案的做法，是把每一種違約的情況都列舉出來，分別求出相應(yīng)的概率，然后再算出期望損失的，這種做法太麻煩了，我們會(huì)用上面那種就可以了
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追問
那么這道題里面的joint probability of default 指的是兩個(gè)asset同時(shí)default的概率嗎？
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追答
嗯嗯，可以這么理解。
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