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2021-02-23 23:18老師,在Bear call的組合中,為什么k2的期權費比K1便宜呢?考慮到K2>k1,而且預期是熊市,股票價格下降,如果S0>k2,則K2期權分應該更貴;如果S0<k2,那1和2的期權費不一定誰高。
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1個回答
Adam助教
2021-02-25 10:39
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同學你好,這個和熊市還是牛市無關。
由于兩個都是call。
那么在其他條件相同時,K越高,call的價值越低。
對于看漲期權來說,鎖定的是買入價,如果確定的買入價越高,越不容易賺錢,所以是反向影響。
