回同學(xué)
2021-02-23 23:25在計(jì)算預(yù)期收益時(shí),用的premium值 是怎么得出的 活著這個(gè)值的基準(zhǔn)是什么
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-02-24 19:31
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同學(xué)你好,本題的premium是直接給出的,在APT模型中的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是用因素資產(chǎn)組合Ri的預(yù)期收益率減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。
