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2021-02-23 23:31老師這里的滿足coherent條件的權(quán)重的要求我不是很明白，請看圖，我是否哪里理解錯誤了？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-02-25 10:57
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同學(xué)你好，
這么理解，
這里有100個數(shù)，88個3,8個6,4個10.
那么3對應(yīng)的概率是88%，6對應(yīng)的概率是8%，10對應(yīng)的概率是4%。
ES里面每個數(shù)的權(quán)重都是一樣的，，
里面有7個6,4個10.
所以ES=（7*6+4*10）/11，每個數(shù)的權(quán)重是1/11.
轉(zhuǎn)換一下成直方圖就是：
等價于
1/11%*（7%*6+4%*10），權(quán)重為1/11%
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