郭同學(xué)
2018-04-16 15:17Q. When valuing a call option using the binomial model, an increase in the probability that the underlying will go up most likely implies that the current price of the call option: A.increases. B.remains unchanged. C.decreases. 這道題錯(cuò)選了A,請(qǐng)解答。
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1個(gè)回答
金程教育Alfred助教
2018-04-16 16:14
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同學(xué)你好,在binomial model里,我們用的是Risk-neutral probability,是一個(gè)假設(shè)的概率,而并非真實(shí)的概率,所以即使對(duì)于真實(shí)的上漲概率上升了,對(duì)于binomial model也沒有影響
