小同學
2021-02-24 05:31老師您好,求標的資產(chǎn)的VAR,圖片兩個公式是一樣的嗎……謝謝
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-02-25 11:20
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同學你好,是一樣的,
在沒有提及u的時候,默認u是等于0的
根據(jù)講義上的公式,計算出來的是百分比形式的VAR
乘以股價104,就轉(zhuǎn)換成了現(xiàn)金形式的Var
