小同學(xué)
2021-02-24 05:33老師您好，這題的CD選項(xiàng)不懂什么意思……
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-02-25 13:03
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同學(xué)你好，CD這里說的是，如果是處于deep ITM或otm時(shí)，使用deltanormal方法去計(jì)算var，不準(zhǔn)確。
如果是處于deep ITM或otm時(shí)，此時(shí)gamma是趨近于0的，
所以gamma項(xiàng)影響小，
這個(gè)時(shí)候delta normal方法下的var值，與delta gamma方法下的var值（更接近真實(shí)值），是相似的。
所以這個(gè)時(shí)候delta normal方法也是比較準(zhǔn)確的。所以CD說的不對
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