小同學
2021-02-24 05:59老師您好，題目用的公式講義上沒看到啊……
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-02-25 13:25
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同學你好，如下
VaR(X%)=|E(R)?Z_(X%)×σ|
當沒有提及er的時候，默認er=0.
所以就變成了：VaR(X%)=Z_(X%)×σ
99%對應的Z=2.33.
95%對應的Z=1.65。
σ不變，
VaR(95%)=1.65×σ.
VaR(99%)=2.33×σ=2.33*（VaR(95%)/1.65）
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