帆同學(xué)
2021-02-24 09:03R13第8題，能解釋下這個(gè)計(jì)算過程么？為什么方差可以用百分比計(jì)算，并且除以4，如果是這個(gè)計(jì)算方法，為什么p的方差不是用100%除以4？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-02-25 17:24
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同學(xué)你好，當(dāng)前有四個(gè)資產(chǎn)，如果是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)的話那么每個(gè)資產(chǎn)占總風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)重應(yīng)當(dāng)是25%，所以風(fēng)險(xiǎn)高的資產(chǎn)它的權(quán)重要低于25%，風(fēng)險(xiǎn)低的資產(chǎn)它的權(quán)重要高于25%，這樣才能使得每個(gè)資產(chǎn)在總風(fēng)險(xiǎn)中的權(quán)重相同。
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