溫同學(xué)
2021-02-24 11:38PVBP也是由于Y的變動引起的P變動,為什么和ED相差那么大呢?Vo和delta Y都不見了,直接是price difference/2?
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1個回答
Danyi助教
2021-02-24 13:22
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同學(xué)你好,
不同的久期計算就是會有很大的區(qū)別的。PVBP是變動1bp價格變動多少元;而有效久期是變動1%,價格變動多少百分比。概念上有很大不同
