lucky
2021-02-24 12:58這個(gè)數(shù)量不一致不算是基差風(fēng)險(xiǎn)對嘛
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-02-25 15:04
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同學(xué)你好，不會(huì)呀。
主要是因?yàn)?,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil at-the-money put.
ATM期權(quán)，其delta是-0.5.
2000分期權(quán)產(chǎn)生的delta是-1000.
這和long1000個(gè)標(biāo)的，產(chǎn)生得delta是1000。
所以二者就達(dá)到了中性的狀態(tài)。所以沒有基差
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