王同學(xué)
2021-02-24 20:19第20章課后題11,對于condor組合的構(gòu)建,為何長端pvbp等于短端的pvbp。我理解總體的duration匹配上就行了
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1個回答
Nicholas助教
2021-02-26 10:03
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同學(xué),早上好。
condor每個頭寸的久期都是一樣的,題目要求在duration-neutral的情況下,如果配置成2年債券,應(yīng)該配置多少金額,這個題目的邏輯是久期不能變化,本質(zhì)上就是PVBP不能變化。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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