木同學(xué)
2021-02-24 21:00這道題是哪里看出來用spot rate折現(xiàn)的?謝謝
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-02-25 15:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這就是做題要掌握的技巧。
給出不同期限的債券價格,讓你求遠(yuǎn)期利率。
這就是課上所提到的使用即期利率和遠(yuǎn)期利率為債券定價。
-
追問
老師我的疑問是怎么看出來是spot rate折?
-
追答
題目說了要求forward rate,那么自然要借助spot rate,spot rate題目也沒給,所以只能通過債券定價去計算
