木同學
2021-02-24 21:18老師,這道題在解答的時候有問題,首先“b-”的"pd和lgd"和“b”的"pd和lgd"是不同的,但是老師把這兩個數(shù)值均以pdi和lgdi進行相等的比較;第二,第二個資產(chǎn)為什么敞口就是100m呢?有沒有可能是100m乘以50呢?謝謝
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1個回答
Adam助教
2021-02-25 16:07
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同學你好,請仔細讀題。
1:兩個組合都是B-評級的,所以其PD和LGD是一樣的。
2:The second with USD 100 million on credit exposure split evenly between 50 B- rated counterparties.
這句話的意思是:第二個組合擁有100m美元的信用敞口,在500個B-級交易對手之間平分。
所以第二個敞口的總和就是100m
