簡同學(xué)
2021-02-24 23:33久期就是讓我們可以快速知道收益率變動給債券價格帶來的影響;如果不用久期來推倒因收益率的變化引起的價格的變動多少,而是用未來現(xiàn)金流以(Y+??Y)來折現(xiàn)求現(xiàn)值,從而知道價格的變化,這樣也是可以的吧?只是過程比較復(fù)雜。而且在現(xiàn)實(shí)生活中,都是要先知道債券最終給我們帶來多少現(xiàn)金流才能計算出YTM
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1個回答
Adam助教
2021-02-25 19:47
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同學(xué)你好,理解是對的。
